#!/usr/bin/env python # coding:utf-8 from PoboAPI import * import datetime import time import numpy as np #日線級(jí)別 #開(kāi)始時(shí)間，用于初始化一些參數(shù) def OnStart(context) :print("I\'m starting...")#設(shè)定一個(gè)全局變量品種,本策略交易50ETF期權(quán)g.code = GetMainContract('CZCE', 'RM',20)#登錄交易賬號(hào)，需在主頁(yè)用戶管理中設(shè)置賬號(hào)，并把回測(cè)期權(quán)替換成您的賬戶名稱context.myacc = Noneif context.accounts["回測(cè)期貨"].Login() :context.myacc = context.accounts["回測(cè)期貨"]def OnMarketQuotationInitialEx(context,exchange,daynight):if exchange!='CZCE':return # #訂閱實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，用于驅(qū)動(dòng)OnQuote事件 # SubscribeQuote(g.code)#訂閱日線級(jí)別K線數(shù)據(jù)，用于驅(qū)動(dòng)OnBar事件SubscribeBar(g.code,BarType.Day)#自定義函數(shù)， 用于獲取當(dāng)月虛值一檔的認(rèn)購(gòu)和認(rèn)沽期權(quán) def Getop(code):#獲取實(shí)時(shí)行情dyndata = GetQuote(code)#獲取最新價(jià)now1 = dyndata.now#獲取虛值一檔價(jià)格now50 = round(now1,1) + 0.1 #獲取當(dāng)前時(shí)間cutime = GetCu

總結(jié)

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